Share Market- VWAP

Volume Weighted Average Price (VWAP), Moving Volume Weighted Average Price (MVWAP) എന്നിവ ഒരു തരം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരിയാണ്.  ഇത് ഒരു വില ചാർട്ടിൽ നേരിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു.

 VWAP ഒരു ദിവസത്തെ ട്രേഡിംഗ് സൂചകമാണ് - ഇത് ദൈനംദിന ചാർട്ടിലോ കൂടുതൽ വിപുലമായ സമയ കംപ്രഷനുകളിലോ കാണിക്കില്ല (ഉദാ. Weekly, Monthly).

VWAP- ന് താഴെയാണ്  Price എങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില താഴേക്ക് പോകും എന്ന് മനസിലാക്കാം. VWAP- ന് മുകളിലാണ്  Price എങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഉയരനാണ് സാധ്യത.

 ട്രേഡ് ഫില്ലുകൾക്കായി ബാരോമീറ്ററായി VWAP ഉപയോഗിക്കുന്നു.  മാർക്കറ്റിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വോളിയം.  ഉദാഹരണത്തിന്, വി‌ഡബ്ല്യു‌എ‌പി ലൈനിന് മുകളിൽ ഒരു നീണ്ട വ്യാപാരം പൂരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ അല്ലാത്ത ട്രേഡ് ഫിൽ ആയി കണക്കാക്കാം.

Calculating VWAP

VWAP is calculated through the following steps:

1. For each period, calculate the typical price, which is equal to the sum of the high, low, and close price divided by three [(H+L+C)/3]. One bar or candlestick is equal to one period. What this period is set at is up to the trader’s discretion (e.g., 5-minute, 30-minute, etc.).

2. Take the typical price (TP) and multiply by the volume (V), giving a value TP*V.

3. Keep a running tabulation of the TP*V totals as well as a running tally of volume totals. These are additive and aggregate over the course of the day.

4. VWAP is calculated by the formula: cumulative TP*V / cumulative volume.